久々の投稿になります。


　2007年7月からシステムトレード関連のコラムを掲載させて頂きましたが、しばらくの間休載致します。

理由としては、今自分が進めている運用に没頭したい為です。

為替、債券、先物関連での運用及びシステムトレード環境も数ヶ月の間研究し、かなり充実したものになりつつあります。

シストレナビについては、200記事以上も投稿し、楽しくやらせてもらっていましたが、運用の方に専念したいという思いを捨てきれず、ひとまず休載する事を決心いたしました。
(※今のシステムトレード環境の内容をコラムにすると、あと数百回ほど記事が書けそうな気もしますが、溜めておきます。)


ひとまず離れる前に、重要な事をひとつだけ。。。

システムトレードでの売買プログラムの開発については、Try & Errorの連続です。

私も偉そうな事を言っているので、自分が作成した売買プログラムに対しても中立的な視点で厳しく評価し、運用できないシステムと判明する度に心が折れる気持ちでいっぱいになります。
(※正直、何度心が折れそうになったか、数えきれません。)


ただ、売買プログラムの開発も諦めたら終わりです。あるアイデアに執着するのも大事ですが、色々な視点・切り口により視界が開ける事があります。

色々なアイデアから仮説を立てるアプローチも重要だし、思いつかなければとにかく検証して何かしらの優位性を見つけるというアプローチもあるでしょう。

コンピュータトレーディング入門でも記載致しましたが、そんなに簡単に良いシステムは見つかりません。ただ、諦めずにTryし続ける心を持ち続ける事が重要な事だと感じています。


Twitter(@salsa_de_salsa)の方では日々運用で奮闘している事・雑談などをつぶやいていたりするので、よろしければ覗いてみてください。

長い間、閲覧頂き誠に有難うございました。

前回のコラムで、月の満ち欠けに関するプログラムをご紹介しました。

これだけの検証ではたまたまかもしれないので、サイクルを利用した優位性の確認をしてみたいと思います。

そもそも今回の月の満ち欠け戦略は、月齢サイクルを元にしたサイクルトレードです。
一定周期で買い売りをひっくり返すようなドテン売買なので、少しずつ周期をずらして評価していくことで、満月・新月で何らかの力関係が働いているか？という事を評価ができるかもしれません。

前回のプログラムで、一定サイクルをずらすような仕組みを追加してみましょう。

// 戦略：月の満ち欠け 〜パラメータを追加〜(MultiCharts用)

Input:　hosei(0);
Vars:　JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nmoon(0);

JulianDate = DateToJulian(Date) + 2415020.5 + hosei;
KKK = Floor((JulianDate - 2451550.09765) / 29.530589);
TTT = KKK / 1236.85;
nmoon = 2451550.09765 + 29.530589 * KKK + 0.0001337 * TTT * TTT - 0.40720 * Sine((201.5643 + 385.8169 * KKK) * 0.017453292519943) + 0.17241 * Sine((2.5534+ 29.1054*KKK)*0.017453292519943);

moon = JulianDate - nmoon;

if moon > 15 then
　　　Buy("L") next bar at market;

if moon[1] > moon then
　　　Sell short ("S") next bar at market;

JulianDateという変数に、「hosei」という変数を追加いたしました。この数値を修正する事で、周期がずれる事になります。
月齢周期が27.321662日ということなので、「hosei」の範囲を-15〜+15 に変化させて、パフォーマンスがどのように変化するのかを確認してみましょう。

11月11日は満月です。

コンピュータトレーディング入門の仮説の話(P140)で、「満月の時に買い、新月の時に売り」というような記述をしましたが、実際にこのオカルトっぽい雰囲気がプンプンする仮説を検証してみたいと思います。

月齢の計算については、google先生に任せるとして、調べた結果で月齢による売買戦略を、MultiChartsにて作成したものが下記になります。

// 戦略：月の満ち欠け(MultiCharts用)

Vars:　JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nmoon(0);

JulianDate = DateToJulian(Date) + 2415020.5;
KKK = Floor((JulianDate - 2451550.09765) / 29.530589);
TTT = KKK / 1236.85;
nmoon = 2451550.09765 + 29.530589 * KKK + 0.0001337 * TTT * TTT - 0.40720 * Sine((201.5643 + 385.8169 * KKK) * 0.017453292519943) + 0.17241 * Sine((2.5534+ 29.1054*KKK)*0.017453292519943);

moon = JulianDate - nmoon;

if moon > 15 then
　　　Buy("L") next bar at market;

if moon[1] > moon then
　　　Sell short ("S") next bar at market;

式は難しそうに見えますが、やっている事は単純で、単に満月の時に買い、新月の時に売っているだけです。

「胡散臭い・・・」

という意見が大半かもしれませんが、何事もやってみないとわかりませんので、検証してみましょう。

1988年からの日経225先物の日足データを入手したので、ラージでやってみた時の結果を見てみたいと思います。

なかなか良い感じです。2004年以降だと、一貫して右上がりの資産曲線を描いていますｗ。ちなみに、Profit Factorは1.27．

今年のパフォーマンスはどうだったかも確認してみましょう。

す、素晴らしい。。。今年だけでも、3,000pt近くを叩き出している計算になります。

2007年以降から監視をしていましたが、一生懸命に作った戦略でも、このオカルトちっくな戦略のパフォーマンスを凌駕するのはとても難しい気もしますね。

相場の関係者でも月の満ち欠けをトレードの参考にするような話も聞きますので、オカルトちっくではあるけど、知らず知らずのうちに、相場の反転ポイントになる可能性もあるかも？しれません。

次回のコラムで、もう少し多角的に分析してみたいと思います。